前回、
「ロングとショートのトレードシステムのプログラムに反転（ドテン）する場合を加えた場合、システムのルールと制限の数の合計はそれらを単に合計することで正しいのか？」、
という疑問を出して終わった。
このシステムはわかりやすくすると
ロングのトレード
Ａ ＆ Ｂ または Ｅ で エントリー。Ｃ ＆ Ｄでエグジット。
ショートのトレード
Ｏ ＆ Ｐ または Ｓ で エントリー。Ｑ ＆ Ｒでエグジット。
と書くことができた。
問題となっているのは「または（or）」の部分をどう数えるか、ということだった。
ここでトレーディングシステムのロングとショートのトレードを別々のシステムとして考えてみる。
つまりロングのシステムとショートのシステムの計２つということになり、システムの過度の最適化の調査をそれぞれのシステムについて行えばよい。
さらにこの２つのシステムは次のように書きかえることができる。
ロングのトレード
１．Ａ ＆ Ｂ で エントリー。Ｃ ＆ Ｄ または Ｓ でエグジット。ただしすでにＥでエントリーしている場合はエントリーしない。
または
２．Ｅ で エントリー。Ｃ ＆ Ｄ または Ｓ でエグジット。
ショートのトレード
３．Ｏ ＆ Ｐ で エントリー。Ｑ ＆ Ｒ または Ｅ でエグジット。ただしすでにＳでエントリーしている場合はエントリーしない。
または
４．Ｓ で エントリー。Ｑ ＆ Ｒ または Ｅ でエグジット。
みてわかるように、エントリーの条件に「または」が加わることで、システムは２つから４つへと２倍に増えた、と考えることができる。
よってこれら４つのシステムそれぞれの過度の最適化について調べればよい。
ではエグジットの条件にある「または」についてはどう考えるのか？
トレード回数を考えると、すべてのシステムのトレード回数の合計は、エントリーの条件に「または」をつけることで増えるが、エグジットの条件に「または」をつけてもトレード回数は増えない。
上記２．のロングのトレードで説明すると、すでに行ったトレードの結果をみて判断し２つに分けることができる。
２－１．Ｅでエントリーした後にＣ＆Ｄのときにエグジット（ただしＳがＣ＆Ｄより先に成立した場合を除く）、
２－２．Ｅでエントリーした後にＳのときにエグジット（ただしＣ＆ＤがＳより先に成立した場合を除く）。
この方法ではシステムのバックテストを行った後に各トレード結果をエグジットの仕方で２－１と２－２の２つに分け、それぞれを計算し、合計２つのパフォーマンスレポートを手作業で作ることになる。
しかしこれは現実的な方法ではないだろう。
そこで、２つに分ける前の条件
「Ｓ で エントリー。Ｑ ＆ Ｒ または Ｅ でエグジット。」
におけるルールと条件の数の合計は
「Ｓ で エントリー。Ｑ ＆ Ｒ でエグジット。」のときよりも大きく
「Ｓ で エントリー。 Ｅ でエグジット。」のときよりも小さい
と仮定すれば、これら合計値の平均を条件の数とすることで近似的に扱えるのではないだろうか。
つまり、
「Ｓ で エントリー。Ｑ ＆ Ｒ でエグジット。」 のルールと制限の数の合計値
＝Ｓ，Ｑ，Ｒ,パラメータ設定数の合計 Ａ
「Ｓ で エントリー。 Ｅ でエグジット。」 のルールと制限の数の合計値
＝Ｓ，Ｅ，パラメータ設定数の合計 Ｂ
合計の平均値＝（Ａ＋Ｂ）÷２
となる。
以上、システムのルールと制限の数が多くなればなるほど過度の最適化の可能性が高まるだけでなく、今回の「自分のシステムが過度の最適化をしているのかを統計学的に調べる」方法での検討も複雑になる。
上記の例は特別なことではなく、例えば「利益確定のためのストップと損失限定のためのストップ」の２つをシステムの中にルールとして含めることはよくあるわけで、現実としてはこの方法が簡単にできるケースというのは少なそうである。