- 私が無知であることを示すことになりますが、ER2のデータをバックテストするために、cusutom futuresの設定で何か問題がありますか？]
またこのデータは6ヶ月分しか過去に遡って得られないのでしょうか？
設定は次のようにしていますが、どのようなことが起きますか？。
助言をお願いします。Symbol Root: ER2.D
Mar, Sep, Jun, & Dec contracts checked
Base Continuous data series on : Nearest Contract
Rollover Trigger: Activity w/ 7 consecutive trading days of higher Volume
Back Adjustment Method: Unadjusted
checked “Use this symbol for trading”
by Red
- Redさん、この設定でtick intervalを使っていますか？
by TS担当者Bre
- Redさん、ロールオーバー日周辺の6月限月と3月限月のチャートを比較してみるといいですよ。
そしてそのときの出来高も見てください。Rollover Triggerに7 consecutive trading days of higher Volume を設定するのが遅すぎることがわかるでしょう。
このフォーラムで言っている７という数字は満期日より7日前ということです。
これは株価指数先物が古いものから新しい限月へと移るときです。特別な理由がない限り、ほとんどが新しい限月の出来高のほうが古い限月よりも高くなった日に大部分の人は新しい限月でのトレードに乗り換えたいのです。
また、多くの人はバックアジャストデータ（修正つなぎ足のデータ）を使っています。
これはロールオーバー時に発生するプライス間のギャップを修正したデータです。
もしあなたが実際のプライスを使うテクニックを使用していないのなら、これがたぶんあなたにとってよい選択だと思いますよ。by sol
- 私はトレードステーション（TS)と同様の電子トレードのソフトを使っています。
そしてすべてのトレード用PCにYM,QMなどのつなぎ足データを入れてあります。
しかし同じシンボルを使ってもTSから得られるチャートは同じものとはならないように感じています。例えばS&Rのつなぎ足データを表示するために、各限月データの終わりと始まりをつなぎあわせます。
２つのソフトで得られるデータからこのようにして作ったつなぎ足データを重ねてみると、それが同じものでないことがわかります。
先物取引で使われている実際のプライスによって、あなたは正確な現実のプライスを知ることができません。
そのためあなたは正しいプライスのチャートを作っていないことになります。
私はこのフォーラムでTSを使って実際のプライスのデータを得るためのシンボルを知ることができたのはうれしいのですが、そのシンボルのデータでさえ本当に正確なものには思えないのです。by sco
- Scoさん、TSのcustom contiuous contractを使ってお使いのプログラムのつなぎ足を作り直すことを可能にするためには、あなたはいつロールオーバーが発生しどのようにヒストリカルデータが調整されるのかを明確にする必要があります。
もしお使いのほかのプログラムがどのようにしているかを説明することができるのでしたら、私はTSでそれを実現する方法を説明できるでしょう。by TS担当者Gre
このフォーラムについては現時点でこれが最新の書き込みとなっている。
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「バックアジャストされたシンボルの作成」
2007/7/27 投稿者vze
私はCL.PとHO.PではうまくいったようにHU.Pについてバックアジャストされたシンボルを自作することに挑戦していますが「
no contract matches the parameters」というエラーメッセージが表示されます。他のnymexのエネルギー先物のシンボルについてはうまくいくのにです。
私が挑戦しているのは@HU,P=106XCです。
@HU=106XCについてはうまくいきそうなのですが、ピットのトレード時間帯はデータがなく空白になります。 - 「電気」の先物のnymexは夜間にのみ使用します。
by sol
- 私はHU,PとHU,Cを日中データが表示できるバックアジャストされたシンボルとして加工できるという理由で必要としています。
カスタマイズされたシンボルでは、多くの他の古い商品先物のデータでは解決済みの問題が存在することは理解しています。そしてこのシンボルについてはエラーを表示することから考えると同様な解決策を必要としているように見えます。で
すが、他のnymexのエネルギー先物のpitシンボルについては（HU,PとHU,Cではデータが得られず空白となる）同じ時間帯でうまくいっているのです。by vze
- vzeさん
私たちは最近この件について現在調査中です。
使用が可能になった時点でより多くの情報をお知らせいたしますす。
どの他のnymexのエネルギー先物がうまく動いたのかを教えていただけると助かります。by TS担当者Gre
- 回答ありがとうございます。
2005年以降の日中データは得ることができます、そしておそらく@CL.P=106XC, @CL.C=106XC, @HO.P=106XC and @HO.C=106XCについては数年前まで得ることができます。by vze
- あなたはデータの最終日をいつに設定していますか？HUを現在の限月を含まない設定にして何かすることがあるかもしれません。
新しい限月がはじまったときにHUはトレードを完全にストップするだろうと思うのですが違いますか？
まだ試していないのであれば現在の限月より前にデータの最終日を設定してみてはどうでしょう。by sol
- アドバイスありがとうございます。
おっしゃるとおり今日の日付をデータの最終日として使っていました。
その場合@HU=106XCではエラーが表示されます。
しかし2005年に遡るとエラーは表示されずうまくいきます。.Pと.Cではない場合についてです。by vze
- 現在これについてはどのようになるのか調査しています。
by vze
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「金（Gold）先物のトレードをはじめるにあたって」
2007/8/9 投稿者fre
私はトレードステーションと先物のトレードの両方について始めたばかりなのですが、いくつかの初心者の質問をしたいのですが、どなたか教えていただけますでしょうか？
私はフォーラムについてはすでに目を通していて、ユーザーズガイド、先物データのバックテストやつなぎ足についてのFAQもすでに読みました。
ですがまだ困惑しています、、、、どうぞやさしくお願いします。私は日足チャートで金をトレードするシステムのテストをしておりこれまではとてもいい結果がでています。
（日足のシステムをテストすることに関して、back-inside-barに設定するのは見当違いでしょうか？）私はまたいくつかの先物の月足でもテストをしました。
その結果はいいものではまったくありませんが許容範囲のものでした。私の質問は次のとおりです。
このシステムをバックテストから運用可能なものへと跳躍させるためにはどうすればいいのでしょうか？
私は金のつなぎ足でバックテストしていますが、これは実際にはトレード可能なデータではないんですよね？
トレードステーション（TS)ではスポット取引で金をトレードできますか？
TSにはトレード可能な金の24時間マーケットはあるのでしょうか？
私がこれまでの理解したところでは、先物のつなぎ足とはロールオーバー日に旧限月のデータと新限月のデータをつなげたものであり、このつなぎ足のデータは毎月（monthly）の先物データとは違うということです。
馬鹿な質問かもしれませんが、もしトレーダーが建て玉を新しい限月へと持ち越すとしたら、それはロールオーバーに影響を及ぼすことになります。
TSはそうではないのでしょうか？私は金に関するいくつかのスレッドと、マーケットの時間・単価・流動性・出来高を含む（トレードで）考慮すべきことを読みました。
しかしすべての金の取引（ピット、合成もの、電子取引、mini、CBOT,COMEX）について混乱していると思います。どのシンボルやデータがシステムをバックテスト後に実際のトレードへと使えるつなぎ足データとして最適であるかを理解するためのベストな方法を、経験豊かな現在金のトレーダーが私に勧めてくれることができるかどうかはわかりませんが、このフォーラムで可能ですか？
by fre
- こんにちは。歴史の長い金の先物マーケットはCOMEX/NYMEXのGCです。
ここ数年前にCBOTはZGとYG（mini）で金の取引を開始しました。
GCが電子取引でトレード可能になる以前はこの２つのマーケットはいくら発展しました。しかしGCがGlobexのZGでトレードできるようになったためZGは消え去りました。
ZGは少ないマージンでしたが流動性が過ぎたのです。これはあなたの設定するストップロスへのヒットがGCよりZGでのトレードのほうが多いということです。
現在GCはトレードステーション経由では取引できませんが、それも変わろうとしています。
あなたは専用の先物のプラットフォームを経由してGCをトレードするかまたはトレードステーションの統合された電子プラットフォームを経由してYGをトレードすることが可能です。by sol
- あなたはゴールドをスポットで取引することはできません。
最初の月のGCが最も流動性があり取引されていますがその時間は1日24時間の中の45分だけであり、これは米国の休日の多くも含まれています。
現在12月限月の取引は活発です。
ピットの金取引とGC.Pは正確には同じものですが、取引時間は8:20から13:30までです。電子取引がすべての時間でできるようになったことでピットの金取引をする人がいなくなりました。
電子マーケットがピット取引をしていない時間のみに開いていたことがありました。
合成データはピットとピットでない取引のデータを合成したものです。通常のGCは現在のデータで金取引が行われているすべての時間を含んでいます。
しかし過去の取引をみるという点で、合成データやピットデータを同じように見たいと思うでしょう。
24時間の金の電子取引は去年始まったばかりです。あなたは自分がトレードするものをテストし、テストしたものをトレードします。
例えばもしあなたが24時間データでテストするとして、実際にはピット時間でのみトレードするのであればテストと同じ結果はあきらかに得られません。
バックアジャストされた先物のつなぎ足データがどのように機能しているかを確認するのにいくらか時間をかける必要があるように（あなたの書き込みから）感じます。
それぞれの月のデータがつなぎ足とは異なっているように現れるのがなぜかをチェックするためです。バックアジャストしているさまざまなデータから気づくもう１つのこととしては、@GCと@GC.Cはバックアジャストされていないことです。
このことが、このシンボルでポジションを新限月に持ち越したときに架空の利益（または損失）が出たように見せるのです。@
ZGとGC.Pはバックアジャストされたデータであるためこのようなことはありません。
あなたの使用する実際のシンボルはあなたのシステムがどう機能するのかによります。
それぞれ（のシンボル）は独自のルールをもっています。by sol