つなぎ足について
前回の結果から、先物についてのつなぎ足の設定がどれがベストであるかは掲載した表からは判断できない。
「ratio」の設定である限りあまり差はない気もするし、どれも適切な調整がされていないようでもある。
ここで本題からそれるが、トレードステーションセキュリティーズのフォーラムでこのつなぎ足に関連するものをみつけたのでその意訳を掲載する。
この会社のフォーラムではかなり活発にそしてまじめにトレードなどについて議論されている。
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「先物とそのヒストリカルデータについて」
2007年9月 投稿者 DSw
このこと(題名）についての情報が掲載されているフォーラムを探す努力をしたが、しかし「トレードステーションサポートのトップページ」にとどまる結果となった。
私の抱えている問題は、先物マーケットのヒストリカルデータを見てみるとそれが正確なものではないように思えることだ。
例えばコーヒー市場（シンボルは@KC.P）の週足チャートでの2005年9月ではトレードは114ポイント付近だった。
これが正確とは思えなかったためいくつかほかの要因をチェックし、そしてコーヒーは85ポイント付近が正しい値であるという結論に達した。
そのため私は特定のシンボルを入力してみるといったことを試みたが、それではヒストリカルデータが得られなかった。
これがひとつの問題点なのかそれとも私が何か間違っているのか？私は後者のほうだと考えている。
どんな助言でもうれしいのでお願いしたい。by DSw
- ようこそ！DSｗ。
.pのついたシンボルはプライスの（ロールオーバー時に発生した）ギャップを除くようにバックアジャストされたデータなんです、そのためこのバックアジャストによって実際のプライスは変更されます。
もしアンアジャスト（無修正）のプライスがほしいのでしたら、.cのつくシンボルを使うか自分自身でcustom futuresの機能を使ってデータを作ることです。by sol
- 親切で迅速な返答ありがとう。
シンボルにkc.cを入力してみましたが「無効なシンボルです」というメッセージを得ました。
これは無修正なヒストリカルデータがこのシンボルでは得られないという意味ですか？by DSw
- すべてのシンボルについて.cが有効なわけではありません。
その場合には自分自身でデータを作るのです。
custom continuous futuresを見てみてください。by sol
- 私はユーロボンド先物（FGBL）のつなぎ足を作りたいのですが、ロールオーバーを満期日の1日前にするにはどう設定をしたらいいのですか？
私がするといつもエラーが出るんですが。
アドバイスお願いします。by Ion
- Ionさん、
私たちは最近Eurex先物のつなぎ足の作成時に発生する症状について調べているところです。
私はこの件に関してより情報がご提供できるようになった時点でお知らせします。
しばらくの間はトレードステーションネットワークによる@FGBLをつなぎ足データとして使っていただくこととなります。by TS担当者Gre
- Greさん、私は先物についてはまだ始めたばかりのため初心者レベルの質問をしたいのですがアドバイスいただけますでしょうか？
ストラテジーのバックテストが正確にできるヒストリカルデータを、Custom Futuresを使って先物のシンボルを作るにはどれが正しい方法なのでしょうか？どのロールオーバーの設定を使うのがベストなのでしょうか？
特にER2について知りたいのですが。by Jon
- ダウを除く株価指数先物については満期日の7日前が正しいですよ。
ダウについては6日前となります。
CMEでは金曜日の朝に施行されますが、ダウは木曜日の晩に施行されます。
すべては異なったパターンをもっていて、ピットでどう実行されるのかによります。by sol
- Jonさん、つなぎ足について検討するとき、まず「正確さ」の概念はかなり主観的なものなのです。
そのため私はどの設定がほかの設定よりもより「正確」であるということがお教えすることができません。
ER2先物について話すとするならば、満期日の7日（マーケット開催日）前にロールオーバーする設定が@ER2が現在行っている設定と同じとなります。by TS担当者Gre
- solさん、Greさん、回答ありがとうございます。
私はER2を入力し、すべての月についてチャートをチェックしました。
設定は
Nearest Contract
Time- 7 days prior
offset by 0
です。私は実際のヒストリカルプライスがほしいのですが、そうすれば私のシステムのバックテストを実際のプライスで行った結果が得られます。
（スリッページ分の誤差はありますが）
非調整のデータとしてはティックではシンボルを@ER2=107XNとするのでいいのでしょうか？それとも実際のヒストリカルプライスのデータを得るためには、何か他に知る必要があるのでしょうか？
実際のヒストリカルプライスのデータを使ってバックテストを行えばPerformanceReportの結果は実際にシステムがトレードしたときのものと同じになりますか？
私はデイトレードのシステム（レギュラーセッション（通常の取引時間）でトレード・夜間持ち越すこともある）のテストをしています。アドバイスありがとうございました。
by Jon
- Jonさん、非調整データがほしいというのであれば、ロールオーバー時に発生するギャップをどう扱うのかに注意してください。
by sol
- solさん、アドバイスありがとうございます。
私はロールオーバーについては初心者です。
満期日の7日前という設定は実際のトレードした場合と同じ結果を（バックテストで）出すには適切ですか？
スリッページが1枚あたり$10=0.1ポイントであることがわかりました。
私のトレードの結果は実際の数字によって影響を受けたんです。
そのため私は再びscratchからスタートしています。by Jon
- お久しぶりです。
custom futuresに挑戦していく中で、いくつかの問題を抱えています。
コーヒーの非調整つなぎ足としてシンボルを@kc=11innと入力したところ、データは2007年2月以降しか得られませんでした。
私は1973年まで遡りたいのですが、何か私は間違っていますか？by DSw
- Jonさん、「7日前」というアイデアは新しい限月の出来高が古い限月の出来高を上回るときにトレードす限月を新しい限月に乗り換えるためのものです。
そうすることであなたはいつも活発な取引でトレードをしていることになります。ピット（トレーディングフロア）内で取引の場所が移動することによりこの日が発生します。繰り返しなりますが、.pを使用してください。
接尾辞をもたないシンボルは電子取引であることを思い出してください。
そして多くのシンボルでは電子取引の歴史は長くありません。by sol
- DSwさん
シンボルKCは電子取引のコーヒー先物で、最近取引が開始されたばかりです。
KC.Pを代わりに使えば（例えば@KC.P=11INN）、ピットで取引されたときのデータを得ることができます。
これならばさらに以前のデータを得ることができます。by TS担当者Gre
DSwさん、この商品（コーヒー）のcustom continuous contractについてなにかご質問がありましたら
私にお知らせください。
by TS担当者Gre