ボラティリティの分布の傾向を見る
次に尖度と歪度のヒストグラムをより詳細に見るために、例外的な値のサンプルを尖度(kurtosis)と歪度(skewness)のそれぞれについて除外する。
そのため再び絞り込む条件を決定する。
取引日数と尖度の関係図を開く。
次の図から、例外的な尖度の値として省くため尖度99以下という条件に決定する。
国内マーケットデータのボラティリティの歪度(skewness)のヒストグラムの拡大図
次に取引日数と歪度の関係図を開く。同様に歪度8.4以下という条件に決定する。
絞込みの条件が決まったため、次はプログラムで抽出を行う。
概要は次のとおり。
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07_Export_Data_from_CSV.exe で3Less635_2Over1850_CalcResult.csvについて
Number : 7, Condition : If value <= , Value : 99 の条件でExportを実施。 これにより作成された7Less99_3Less635_2Over1850_CalcResult.csvについて Number : 6, Condition : If value <= , Value : 8.4 の条件でExportを実施。
作成された6Less8.4_7Less99_3Less635_2Over1850_CalcResult.csvをWEKAで開く。
目的の拡大図は次のとおりとなった。
国内マーケットデータのボラティリティの尖度(kurtosis)のヒストグラムの拡大図
国内マーケットデータのボラティリティの歪度(skewness)のヒストグラムの拡大図
この2つの拡大されたヒストグラムから、各銘柄のボラティリティの分布はこのヒストグラムの形状と似ており、正規分布と比べて尖りが急で、頂点が左にずれて右裾がのびた分布をしている傾向があると言えるだろう。