トレーディングシステム入門：前編

これら指標のための追加コードは本書61,62ページにあるが、ここではすこし変更してある。

{ *********** calculate performance ****************** }
Vars:
　FName(""), TotTr(0), Prof(0), CumProf(1),
　ETop(1), TopBar(0), TopInt(0), BotBar(0), BotInt(0),
　EBot(1), EDraw(1), TradeStr2("");
if CurrentBar = 1 then begin
　FName = "C:\Temp\" + LeftStr(GetSymbolName,2) + ".csv";
　FileDelete(FName);
　TradeStr2 = "E Date" + "," + "Position" + "," + "E Price" + "," +
　　　　　　　　　　　"X Date" + "," + "X Price" + "," + "Profit" + "," +
　　　　　　　　　　　"Cum.prof." + "," + "E-Top" + "," + "E-Bottom" + "," +
　　　　　　　　　　　"Flat time" + "," + "Run up" + "," + "Drawdown" + "," +
　　　　　　　　　　　"PointValue" + NewLine;
　FileAppend(FName,TradeStr2);
end;
TotTr = TotalTrades;
if TotTr > TotTr[1] then begin
　Prof = 1 + PositionProfit(1)/(EntryPrice(1)*BigPointValue);
CumProf = CumProf * Prof;
　ETop = MaxList(ETop,CumProf);
　if ETop > ETop[1] then begin
　　TopBar = CurrentBar;
　　EBot = Etop;
　end;
　EBot = MinList(EBot,CumProf);
　if EBot < EBot[1] then BotBar = CurrentBar; 　TopInt = CurrentBar – TopBar; 　BotInt = CurrentBar – BotBar; 　EDraw = CumProf / Etop; 　TradeStr2 = NumToStr(EntryDate(1),0) + "," + 　　　　　　　　　　　NumToStr(MarketPosition(1),0) + "," + 　　　　　　　　　　　NumToStr(EntryPrice(1),2) + "," + 　　　　　　　　　　　NumToStr(ExitDate(1),0) + "," + 　　　　　　　　　　　NumToStr(ExitPrice(1),2) + "," + 　　　　　　　　　　　NumToStr((Prof - 1)*100,2) + "," + 　　　　　　　　　　　NumToStr((CumProf - 1)*100,2) + "," + 　　　　　　　　　　　NumToStr((ETop - 1)*100,2) + "," + 　　　　　　　　　　　NumToStr((EBot - 1)*100,2) + "," + 　　　　　　　　　　　NumToStr(TopInt,0) + "," + 　　　　　　　　　　　NumToStr(BotInt,0) + "," + 　　　　　　　　　　　NumToStr((EDraw - 1)*100,2) + "," + 　　　　　　　　　　　NumToStr(PointValue,2) + NewLine; 　FileAppend(FName,TradeStr2); end;

このコードをStrategyのEasyLanguageプログラムの最後に追加することでバックテスト時にCドライブのTempフォルダ内にExcel対応のファイルができる。
Tempフォルダがない場合は自分でフォルダを作る。
そうでないとExcel対応のファイルができない。

次に、できた（出力された）ファイルをExcelまたはExcel互換ソフトで開く。
今回はExcel互換ソフトのフリーウェアOpenOfficeのCalcで開いた。

62-65ページの説明をもとに開いたスプレッドシートで、各指標の計算式をセルに入力していく。
説明文で少しわかりにくい部分がある。（そのままではエラーがでるところもある。）

例えば62ページの

パーセンテージベースの平均利益は、C(X+4)のセルに次の公式を入力する。

= AVERAGE(F$2:FX)/100

Fは、各トレードの利益を保存した列を表す。Xは、行番号またはトレード数を表す。

これをもう少しわかりやすく、下にある実際のスプレッドシートで説明する。
パーセンテージベースの平均利益とは63ページの表2.1検証結果の例にある平均損益のこと。
F列はProfitと書かれた列のこと。
Xは最後のトレードの行番号、つまりここでは17となる。
よって式は

= AVERAGE(F$2:F17)/100

となる。

このような作業を各指標について行う。
（新たな出力ファイルで同じことをするときには最後のトレードの行番号が変われば、各セルの式のXに相当する数字も変更しなくてはいけないのは少し面倒。）

下図のように指標の一覧を表2.1検証結果の例と同じ表示にするためには、本に載っていない細かい変更作業が必要。
（必須ではない）

本書では最適化の行程とその種類ごとに章として区切り、その章ごとにいくつかのStrategyについて例をあげて説明している。

しかしこの方法では、最適化の一連の流れをつかむにはわかりにくいため各Strategyごとにどのように最適化を行ったのかを概略をまとめてみる。